एक्सेल में backtesting एक्सेल में backtesting अब मेरा स्टुअर्ट रीड (TuringFinance) के एक दोस्त से प्रेरित एक ब्लॉगर के रूप में मुझे पता है आप में से जो हालांकि विकास की भावना में, लिखने के अपने पारंपरिक शैली के लिए एक छोटे से अपरंपरागत इस पद मिल सकता है, के लिए, मैं कुछ का पालन किया जाएगा सुझावों का पालन ब्लॉग पोस्ट में सुझाव दिया। EPAT कार्यक्रम में एक छात्र होने के नाते मैं दूसरों को यह backtesting के लिए आता है का उपयोग करना है कि कार्यप्रणाली जानने के लिए उत्साहित किया गया था। हमेशा की तरह, हम आर की ओर पलायन तो एक्सेल में शुरू और पहले से एक्सेल पर backtesting और फिर मैं QuantInsti टीम द्वारा इस्तेमाल एक से थोड़ा अलग तरीका देखने के लिए बहुत रुचि थी आर के लिए चलती है पर एक ब्लॉग श्रृंखला लिखा हुआ है। हम साथ जाने के रूप में आप उदाहरण का अनुसरण कर सकते हैं ताकि एक्सेल स्प्रेडशीट डाउनलोड करें। "लेन-देन की कीमतों की गणना करके यह MAE विश्लेषण लागू करने के लिए कुछ बहुत ही रोचक दरवाजे को खोलता है" विधि में एक मुख्य अंतर यह प्रदर्शन मेट्रिक्स की तरह के लिए दरवाजे खोलता है कि इस प्रकार है: कुल सकारात्मक रिटर्न नकारात्मक रिटर्न सकारात्मक ट्रेडों नकारात्मक ट्रेडों हिट अनुपात औसत मुनाफा मॅई (अधिकतम प्रतिकूल भ्रमण) लेकिन मेरी मूल विधि की तरह एक इक्विटी वक्र साजिश करने के लिए सक्षम नहीं किया जा रहा से ग्रस्त है, लेकिन आप आसानी से इक्विटी वक्र शामिल कर सकते हैं। (मैं इस पद के लिए इक्विटी वक्र जोड़ देगा) मिशन के उद्देश्य व्यापारिक रणनीतियों की "नमस्ते विश्व" का निर्माण: "औसत अंतरराष्ट्रीय रणनीति चल रहा लांग लघु"। चरण 1: डेटा प्राप्त करें आप हम याहू वित्त से डेटा मिलेगा इस उदाहरण के लिए हालांकि, डेटा प्राप्त कर सकते हैं जिसमें से कई स्थानों रहे हैं। मैं एक हिस्से के रूप में गूगल का उपयोग करते हुए इस उदाहरण का निर्माण किया जाएगा। यहाँ याहू से सीएसवी फ़ाइल प्रारूप में कीमत डेटा डाउनलोड करने के लिए एक कड़ी है। नोट: नवीनतम तिथि करने के लिए सबसे पुराना से ऑर्डर करने के लिए सुनिश्चित करें। सीएसवी फ़ाइल स्वरूप में याहू से मूल्य डेटा चरण 2: लंबी और छोटी साधारण औसत हिल (SMA) के दोनों के लिए एक स्तंभ बनाएँ। इस उदाहरण के लिए मैं आप 5 और 25 दिन के एसएमए का उपयोग करना चाहते हैं। व्यापार रणनीतियों के लिए नए हैं, जो आप में से उन लोगों के लिए, एक SMA टिप्पणियों की संख्या से विभाजित बंद भाव के कुल योग बस है। 2.1) लघु अवधि के एसएमए बनाएँ (5 दिन) एक्सेल में निम्न सूत्र का उपयोग: = औसत (G2: G6) 2.2) दीर्घकालिक एसएमए (बनाएँ 25 दिन) एक्सेल में निम्न सूत्र का उपयोग: = औसत (E2: E26) चरण 3: व्यापार संकेतों को उत्पन्न यह पाठकों को एक vectorised backtester निर्माण पर मेरे पिछले ब्लॉग पोस्ट से एक बड़ा अंतर पर ले जाएगा, जहां इस कदम पर है। मैं इक्विटी वक्र साजिश करने के क्रम में के रूप में अच्छी तरह से इस पोस्ट में अपने मूल कार्यप्रणाली को शामिल करेंगे। हम क्या करने की जरूरत है अगले बात खरीद पैदा करते हैं और संकेतों को बेचने के लिए है पिछले दिन में (5) एसएमए, (5) एसएमए (25) एसएमए के ऊपर अब है जहां कोई परिवर्तन होता है (25) एसएमए नीचे और वर्तमान दिन में था वर्तमान क्षेत्र में स्ट्रिंग "खरीद" लिखें पिछले दिन में (5) एसएमए, (5) एसएमए अब (25) एसएमए से नीचे है, जहां कोई परिवर्तन होता है (25) एसएमए के ऊपर और वर्तमान दिन में था वर्तमान क्षेत्र में स्ट्रिंग 'बेचने' लिखें वर्तमान क्षेत्र के लिए एक खाली स्ट्रिंग "" जोड़ें। यह निम्न सूत्र का उपयोग कर Excel में प्रतिनिधित्व किया है: = IF(AND(H26>I26,H25<I25),8221;BUY8221;,IF(AND(H26<I26,H25>I25),8221;SELL8221;,8221;8221;)) चरण 4: व्यापार की खरीद / बिक्री मूल्य जाओ अगले कॉलम में निम्न Excel सूत्र जोड़ें: = IF (J26 और लेफ्टिनेंट; & gt; 8221; 8221;, B27, K26) इस प्रकार के रूप तर्क है: (देखो आगे पूर्वाग्रह को दूर करने के रूप में सूचक अंतराल के लिए बहुत महत्वपूर्ण) पिछले दिन के लिए व्यापार संकेत स्तंभ एक खाली स्ट्रिंग नहीं है तो वर्तमान क्षेत्र से ऊपर पिछले कीमत का इस्तेमाल करते हैं। वरना दिन के लिए खोलने की कीमत के लिए वर्तमान क्षेत्र निर्धारित किया है। चरण 5: रिटर्न की गणना निम्नलिखित Excel सूत्र का उपयोग करता है कि रिटर्न नामक एक स्तंभ जोड़ें: = IF (J26 = 8221; SELL8221;, K27 / K26-1 यदि, (J26 = 8221; BUY8221;, 1-K27 / K26,8221; 8221;) ) पिछले दिन एक बेचने के संकेत उत्पन्न करते हैं तो आज के बंद भाव से लेते हैं और खरीद मूल्य से विभाजित और 1 घटाना। पिछले दिन एक खरीदने के संकेत उत्पन्न अगर और फिर 1 जोड़ना और घटाना (आज के बंद भाव और खरीद मूल्य से विभाजित)। यह फार्मूला किसी दिए व्यापार के लिए रिटर्न की गणना करता है। चरण 6: कुछ प्रदर्शन मीट्रिक की गणना सकारात्मक रिटर्न: = SUMIF (एल एल, 8221; & gt; 08243;) नकारात्मक रिटर्न: = SUMIF (एल एल, 8221; & lt; 08243;) सकारात्मक ट्रेडों: = COUNTIF (एल एल, 8220; & gt; 08221;) नकारात्मक ट्रेडों: = COUNTIF (एल एल, 8220; & lt; 08221;) औसत रिटर्न = औसत (एल एल) इन पारंपरिक पोर्टफोलियो प्रदर्शन मेट्रिक्स नहीं हैं, लेकिन खरीद की गणना और बिक्री मूल्य से यह रोक नुकसान अनुकूलन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि अधिक से अधिक प्रतिकूल भ्रमण विश्लेषण लागू करने के लिए कुछ बहुत ही रोचक दरवाजे को खोलता है। (एक और पोस्ट में उस पर और अधिक) "नोट: मैं कारण लेनदेन की खरीद और बिक्री की कीमतों में दर्ज की नहीं होने के अपने पिछले विधि में इन मीट्रिक की गणना करने में सक्षम नहीं था।" भाग 2: एक इक्विटी वक्र जोड़ना चरण 1: शेयर की दैनिक रिटर्न के लिए एक नया स्तंभ जोड़ें। मैं हमारी रणनीति इक्विटी वक्र और कुल रिटर्न प्रोफाइल में परिलक्षित होना लाभांश का भुगतान करना चाहते हैं के रूप में इस के लिए मैं समायोजित बंद भाव का प्रयोग करना होगा। दैनिक रिटर्न के लिए सूत्र है: (आज की कीमत / कल की कीमत) - 1 एक्सेल सूत्र: = जी 3 / G2-1 चरण 2: गणना लंबे या छोटे जोत संकेतों इस कॉलम में हम वर्तमान में हम एक लंबे समय या एक छोटी स्थिति धारण कर रहे हैं जानना चाहता हूँ। यह कम करने के लिए लंबी और -1 के लिए एक का प्रतिनिधित्व करती है। लघु अवधि के एसएमए लंबी अवधि के एसएमए के ऊपर है और विपरीत सच है कि अगर कम है तो यह लंबे समय जा रहा द्वारा रणनीति पर चल औसत पार पर बनाता है। "नोट: यदि आप देखो आगे पूर्वाग्रह को दूर करने के क्रम में एक दिन से संकेत अंतराल के लिए है।" इस उदाहरण में एक्सेल सूत्र इस तरह के रूप में है: = IF (H26 & gt; I26, 1, -1) चरण 3: रणनीति दैनिक रिटर्न की गणना यह आसान हिस्सा है; केवल वर्तमान स्थिति से गूगल के लिए दैनिक रिटर्न गुणा। चरण 4: रणनीति और आप खरीदा है और पकड़ के रूप में अगर हिस्सेदारी दोनों के लिए संचयी रिटर्न की गणना। (यह एक तुलना के रूप में कार्य करने के लिए करते हैं) रिटर्न cumulate करने के लिए सूत्र सरल है। सबसे पहले आपको मैं के साथ शुरू करने के लिए 1000000 इस्तेमाल किया, एक प्रारंभिक राशि जोड़ने की जरूरत है। उसके बाद निम्न फार्मूला लागू: संचयी वापसी = (ब्याज * वर्तमान मूल्य) + वर्तमान मूल्य। एक्सेल सूत्र = (T26 * S27) + T26 चरण 5: रिटर्न प्लॉट ऊपर चार्ट से देखा जा सकता है, इस रणनीति इस ट्यूटोरियल का ध्यान एक्सेल का उपयोग कर एक backtester के निर्माण पर एक लाभदायक इस विशेष समय सीमा और शेयर पर एक है, लेकिन नहीं है। मैं कैसे करने के लिए आकार एक की स्थिति पर एक गाइड के रूप में कार्य करने के लिए आरएसआई सूचक को शामिल करने की कोशिश कर रहा द्वारा अन्य व्यापारिक रणनीतियों का पता लगाने के लिए पाठकों को प्रोत्साहित करेगा। रुचि रखते हैं, जो पाठकों के लिए: अधिकतम प्रतिकूल भ्रमण पर एक नजर है और इसे रोकने के घाटे का अनुकूलन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बारे में एक बड़ा सौदा निम्नलिखित किताब में पढ़ा जा सकता है